Исходные данные:

  1. Портфель не зависит от личных обстоятельств.
  2. Начальный капитал 1000
  3. Портфель не пополняется извне (без довнесений)
  4. Дивиденды и купоны реинвестируются.
  5. Риск потери акции отсутствует
  6. Рынок достиг максимальных значений и находится в боковике.
  7. Ребалансировка производится 1 раз в год.
  8. В портфеле 4 акции и 1 облигация.
  9. Время игры 16 лет (1й год - начальный капитал)

4 акции, 1 облигация

Стратегия 1 - в игре - 24322/1862

  1. Определяем исходное распределение A/О=50/50. На 4 акции делим поровну 4*12.5%=50%
  2. Производим ребалансировку, близкую к начальному соотношению. Продаем то, что больше 19%, покупаем то, что ниже 12.5%.
  3. В случае просадки акций, продаем часть облигаций, снижаем долю до 30%

Результат: капитал - 24322, ден. поток - 1862

Стратегия 2 - в игре (корректировка доли при просадках) - 29012/2226

  1. Определяем исходное распределение A/О=50/50. На 4 акции делим поровну 4*12.5%=50%
  2. Производим ребалансировку, близкую к начальному соотношению. Продаем то, что больше 19%, покупаем то, что ниже 12.5%.