Исходные данные:
- Портфель не зависит от личных обстоятельств.
- Начальный капитал 1000
- Портфель не пополняется извне (без довнесений)
- Дивиденды и купоны реинвестируются.
- Риск потери акции отсутствует
- Рынок достиг максимальных значений и находится в боковике.
- Ребалансировка производится 1 раз в год.
- В портфеле 4 акции и 1 облигация.
- Время игры 16 лет (1й год - начальный капитал)
4 акции, 1 облигация
Стратегия 1 - в игре - 24322/1862
- Определяем исходное распределение A/О=50/50. На 4 акции делим поровну 4*12.5%=50%
- Производим ребалансировку, близкую к начальному соотношению. Продаем то, что больше 19%, покупаем то, что ниже 12.5%.
- В случае просадки акций, продаем часть облигаций, снижаем долю до 30%
Результат: капитал - 24322, ден. поток - 1862
Стратегия 2 - в игре (корректировка доли при просадках) - 29012/2226
- Определяем исходное распределение A/О=50/50. На 4 акции делим поровну 4*12.5%=50%
- Производим ребалансировку, близкую к начальному соотношению. Продаем то, что больше 19%, покупаем то, что ниже 12.5%.